Тематичний архів статей

Торгові Роботи - Як Найбільші Інвест Банки Використовують Торгових Роботів


Торгові Роботи - Як Найбільші Інвест Банки Використовують Торгових Роботів Вже минуло кілька років, як я брав участь у розробках майже всіх TOP-10 торговельних систем (торговельних роботів), які використовуються до цих пір в одному з найбільших інвестиційних банків світу. А також виступав консультантом при розробці автоматизованих систем аналізу даних в одному із закритих для сторонніх інвесторів Хедж-Фонді ...

І в процесі роботи я підвів статистику того, як маркет-мейкери роблять на ринках, часом, мільярди доларів на день (майте на увазі, що мова йде тільки про високоприбуткових спекуляціях, а не про інвестування в, часом, "токсичні" активи, через за яких у багатьох банків постраждали останнім часом)

75% - це торгові роботи (автоматизовані торговельні системи) 15% - це безризикові, але малоприбуткові, арбітражні операції, в яких беруть участь люді5% (нікому не кажіть) - це угоди з використанням інсайдерської інформації лише 5%, що залишилися - це операції, які здійснюють дилери, грунтуючись на ринковій, загальнодоступної інформації, тобто класичний трейдинг, яким, як правило, займаються фізичні особи.

Заробляйте разом з інвест банками, алгорітмізіруйте і автоматизуйте торговельні системи (роботи). Ви думаєте, це дуже складно або вимагає великого капіталу? Ні, це не так.

Справа все в тому, що якщо Ви навіть використовуєте певні правила, алгоритми в трейдингу, то навіть якщо вони здаються Вам успішними зараз яка ймовірність, що вони будуть успішно використовуватися і далі? А головне, якщо й так, то це необхідно з'ясувати. Для цього потрібно алгоритмізувати свої правила в торговому роботі. Тоді Ви і побачите який ризик Ви на себе берете, використовуючи дані правила і якою прибутковістю бует "винагороджені" в майбутньому ...

Головне зробити сама побудова робота правильно. Про це читайте в статтях \"Торговые стратегии Форекс - Как правильно оптимизировать и тестировать торговые стратегии Форекс\" и \"Торговые системы Форекс - \"Правило 6-ти шагов\" при оптимизации торговой системы Форекс\" .

Ви скажете, що: "Ринок міняється і не можливо створити алгоритми, які б працювали завжди?". І Ви будете праві тільки почасти ... Це стосується тільки торгових систем, в яких використовується загальнодоступна ринкова інформація (Publicly Available Information - PAI) для прийняття рішень. Однак успішними такі системи не можуть бути, і на це є як теоретичне обгрунтування як Гіпотези Раціонального Інвестора (Rational Investor Hypothesis - RIH) Джона Мута, а так популярна Гіпотеза Ефективності Ринку (Efficiency Market Hypothesis - EMH). Та й на практиці мною були проведені дослідження, які говорять про те, що на Форекс очікування щодо основних подій (як, наприклад, зміни ставок з боку Федеральної резервної системи - ФРС) закладається за пів року до настання самої події, тобто цінний інформація ( на якій можна було б заробити) дисконтується (знецінюється) протягом підлозі року до самого факту, а коли він настає, вже "відіграються" інші події на підлогу року вперед. Між тим, переплетення цінності ринкової інформації для різного роду учасників (інституціональних), виходячи з їхніх стратегій (коротко, середньо, довго строкових) по-різному впливає на прибуткові можливості, які дає використання цієї самої інформації.

Якщо ж взяти за істину постулат технічного аналізу про те, що загальнодоступна ринкова інформація вже включена в ціни, то залишається аналізувати лише динаміку котирувань - графік. Тобто залишається тільки технічний аналіз. Але, звичайно, правила торговельної стратегії, на якій побудована торгова система, повинні адаптуватися до поточної ситуації. Важливо робити це правильно.


  Схожі новини: {related-news}